幣界網消息，三名經濟學家利用約380萬億個數據，構建指數並對美股進行回測。研究覆蓋2024年1月至2026年4月，結果顯示買入高暴露組並賣空低暴露組的策略，平均每週產生0.641個百分點的收益差，控制相關因素後仍相差約0.56個百分點。該方法受限于樣本周期及數據覆蓋範圍，長期有效性待驗證。